匯百川CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
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編制日期：2026年03月09日
送出日期：2026年03月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
匯百川CFETS0-5年期
基金簡(jiǎn)稱氣候變化高等級(jí)債券綜基金代碼026415
合指數(shù)
匯百川基金管理有限公上海浦東發(fā)展銀行股份
基金管理人基金托管人
司有限公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日--
期
基金類(lèi)型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金基金
-
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理倪偉
證券從業(yè)日期2015年11月13日
1、《基金合同》生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)
告中予以披露；連續(xù)50個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，本基金將根據(jù)基金合同
第十九部分的約定進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算并終止，而無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人
大會(huì)。2、未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份券價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制
方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有
規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出、標(biāo)的指數(shù)許可使用授權(quán)終止等情形，
基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提
出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或
其他
者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基
金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。
3、若將來(lái)本基金管理人推出跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開(kāi)放式指數(shù)基金
（ETF），則基金管理人在履行適當(dāng)程序后有權(quán)決定將本基金轉(zhuǎn)換為該ETF
的聯(lián)接基金，并相應(yīng)修改《基金合同》。在遵守法律法規(guī)有關(guān)聯(lián)接基金規(guī)定
的前提下，基金投資目標(biāo)、投資范圍和投資策略等條款中將增加投資目標(biāo)
ETF的相關(guān)內(nèi)容，同時(shí)相應(yīng)變更基金名稱、類(lèi)別。此項(xiàng)調(diào)整需經(jīng)基金管理
人與基金托管人協(xié)商一致，履行適當(dāng)程序后及時(shí)公告，無(wú)需召開(kāi)基金份額
持有人大會(huì)審議。
注：本基金類(lèi)型為債券指數(shù)型
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二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)投資者詳細(xì)閱讀《匯百川CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明
書(shū)》第九部分了解詳細(xì)情況。
本基金采用被動(dòng)式指數(shù)化投資，以標(biāo)的指數(shù)的成份券及備選成份券為主要投
資對(duì)象來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)相似的長(zhǎng)期
投資目標(biāo)
回報(bào)。在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)
0.35%，年化跟蹤誤差不超過(guò)4%。
本基金標(biāo)的指數(shù)為CFETS 0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，還
可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括非屬成份券及備選成份券的債
券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)
行的次級(jí)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的
純債部分及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、
銀行存款、同業(yè)存單、現(xiàn)金、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金
投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
本基金不投資于股票等資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（可分離交易可轉(zhuǎn)債的
投資范圍純債部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金投資于債券的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份券和備選成份券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)
的80%；本基金每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，
本基金持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值
的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金將對(duì)標(biāo)的指數(shù)采用抽樣復(fù)制法和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方式進(jìn)行投資，在綜合
考慮跟蹤效果、操作風(fēng)險(xiǎn)、投資可行性等因素投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性
和流動(dòng)性的成份券和備選成份券，或選擇非成份券作為替代，構(gòu)建與標(biāo)的指
數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
在正常市場(chǎng)情況下，本基金力爭(zhēng)日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年
化跟蹤誤差不超過(guò)4%。如因指數(shù)編制規(guī)則或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度、跟蹤
主要投資策略誤差超過(guò)上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差
進(jìn)一步擴(kuò)大。
當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，履
行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。
本基金具體的投資策略包括氣候變化高等級(jí)債券指數(shù)化投資策略、其他債券
投資策略、流動(dòng)性管理策略以及衍生產(chǎn)品投資策略等。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)CFETS 0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)收益率
本基金為債券型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期收益水平理論上高于貨幣市場(chǎng)基
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
金，低于混合型基金及股票型基金。
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本基金為指數(shù)型基金，主要采用抽樣復(fù)制法和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方式跟蹤標(biāo)的指
數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的債券市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益
特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無(wú)。
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
費(fèi)用類(lèi)型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不收取認(rèn)購(gòu)
M
費(fèi)用
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不收取認(rèn)購(gòu)
認(rèn)購(gòu)費(fèi)100萬(wàn)元≤M
費(fèi)用
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不收取認(rèn)購(gòu)
M≥500萬(wàn)元1000.00元/筆
費(fèi)用
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不收取申購(gòu)
M
費(fèi)用
申購(gòu)費(fèi)(前收直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不收取申購(gòu)
100萬(wàn)元≤M
費(fèi))費(fèi)用
直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)不收取申購(gòu)
M≥500萬(wàn)元1000.00元/筆
費(fèi)用
N
贖回費(fèi)7天≤N
N≥30天0%
注：1、通過(guò)直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)認(rèn)/申購(gòu)本基金基金份額的，在認(rèn)/申購(gòu)時(shí)不收取認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用。
2、通過(guò)除直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)以外的其他銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)認(rèn)/申購(gòu)本基金基金份額的認(rèn)/申購(gòu)費(fèi)由投資者承擔(dān)，認(rèn)/申
購(gòu)費(fèi)按每筆基金份額認(rèn)/申購(gòu)申請(qǐng)單獨(dú)計(jì)算?；鹫J(rèn)/申購(gòu)費(fèi)用不列入基金財(cái)產(chǎn)，主要用于本基金的
市場(chǎng)推廣、銷(xiāo)售、登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。
3、N為自然日。
4、本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收
取。贖回費(fèi)用全額歸入基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
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以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.15%基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
詳見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書(shū)》第十三部分“基
其他費(fèi)用
金的費(fèi)用與稅收”
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上表中年費(fèi)用金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷(xiāo)售文件。
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)
（2）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
（3）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（4）成份券停牌、摘牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)
（5）國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
（6）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
（7）自動(dòng)終止的風(fēng)險(xiǎn)
（8）基金轉(zhuǎn)換為聯(lián)接基金的風(fēng)險(xiǎn)
（9）證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式的風(fēng)險(xiǎn)
2、本基金面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法
律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)和其他
風(fēng)險(xiǎn)。具體詳見(jiàn)本基金《招募說(shuō)明書(shū)》的風(fēng)險(xiǎn)揭示部分。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，應(yīng)提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（上海國(guó)際仲裁中心），根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁
規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為上海市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁裁
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決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站[www.riversfund.com][客服電話：400-101-1190]
1、《匯百川CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)證券投資基金基金合同》、《匯百川
CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《匯百川CFETS0-5年期氣候
變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
2、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
3、基金份額凈值
4、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
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