創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要更新
創(chuàng)金合信恒寧30天滾動持有短債債券型證券投資基金（A類份額）基金產(chǎn)品資料概要
更新
編制日期：2025年12月25日
送出日期：2025年12月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
創(chuàng)金合信恒寧30天滾動
基金簡稱基金代碼013728
持有短債
創(chuàng)金合信恒寧30天滾動
基金簡稱A基金代碼A 013728
持有短債A
創(chuàng)金合信基金管理有限
基金管理人基金托管人寧波銀行股份有限公司
公司
上市交易所及上市日
基金合同生效日2021年12月30日暫未上市
期
基金類型債券型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式其他開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基金
2022年01月10日
經(jīng)理的日期基金經(jīng)理黃佳祥
證券從業(yè)日期2017年07月03日
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200
人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中
予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作
其他
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報(bào)告并提出解決方案，解決方案包括持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作
方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持
有人大會。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
注：本基金對每份基金份額設(shè)置30天滾動持有期。對于每份基金份額，基金管理人在該基金份額的
運(yùn)作期到期日前，不能辦理贖回。對于每份基金份額，基金管理人僅在該基金份額的每個運(yùn)作期到
期日為基金份額持有人辦理贖回。在每份基金份額的每個運(yùn)作期到期日，基金份額持有人可提出贖
回申請。如果基金份額持有人在當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請贖回或贖回被確認(rèn)失敗，則該基金份額將
在該運(yùn)作期到期后自動進(jìn)入下一個運(yùn)作期。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力求獲得超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資回
投資目標(biāo)
報(bào)。
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本基金投資于流動性良好的金融工具，包括債券（國債、央行票據(jù)、金融債
券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、公開發(fā)
行的次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換
債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、證券公司短期公司債券、資產(chǎn)
支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（包含協(xié)議存款、定期存款及其
他銀行存款）、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨，以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金不投資于股票等資產(chǎn)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的
投資范圍80%，其中投資于短期債券的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金投資
于可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券的比例合計(jì)不得超過基
金資產(chǎn)的20%。每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，
持有現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不
包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。
本基金所指短期債券為久期不超過397天（含）的債券資產(chǎn)，主要包括國債、
央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短
期融資券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方
政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、證券公司短
期公司債券等金融工具。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金主要投資于短期債券，并控制投資組合久期，力求在承擔(dān)較低風(fēng)險(xiǎn)和
保持組合較好流動性的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。
1、久期策略。本基金將在分析宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和財(cái)政貨幣政策等的基礎(chǔ)上，
對未來較長的一段時間內(nèi)的市場利率變化趨勢進(jìn)行預(yù)測，決定組合的久期，
并通過不同債券久期的合理分布，有效地控制利率波動對基金凈值波動的影
響，并盡可能提高基金收益率。2、收益率曲線策略。收益率曲線策略是基
于對收益率曲線變化特征的分析，預(yù)測收益率曲線的變化趨勢，并據(jù)此進(jìn)行
投資組合的構(gòu)建。收益率曲線策略有兩方面的內(nèi)容，一是收益率曲線本身的
變化，根據(jù)收益率曲線可能向上移動或向下移動，降低或加長整個投資組合
的久期。二是根據(jù)收益率曲線上不同年限收益率的息差特征，通過騎乘策略，
主要投資策略投資于最有投資價(jià)值的債券。3、買入并持有策略。本基金的投資對象主要
是短期的固定收益類投資工具，一般情況下，本基金對這些短期債務(wù)融資工
具，采取買入并持有策略，以便降低基金凈值的波動性。4、相對價(jià)值挖掘
策略。市場分割、信息不對稱、發(fā)行人信用等級意外變化、新債發(fā)行、節(jié)假
日效應(yīng)等情況有可能造成短期內(nèi)的市場失衡，帶來一定的投資機(jī)會。本基金
通過分析短期市場機(jī)會發(fā)生的動因，研究其中的規(guī)律，據(jù)此調(diào)整組合配置，
改進(jìn)操作方法，積極利用市場機(jī)會獲得超額收益。5、信用風(fēng)險(xiǎn)控制策略。
基金管理人利用行業(yè)和公司的信用研究力量，對所有投資的信用品種進(jìn)行詳
細(xì)的分析及風(fēng)險(xiǎn)評估，依據(jù)不同信用債發(fā)行主體所處行業(yè)未來發(fā)展前景以及
自身在行業(yè)內(nèi)的競爭能力，對不同發(fā)行主體的債券進(jìn)行內(nèi)部評級分類。在實(shí)
際投資中，投資人員還將結(jié)合個券流動性、到期收益率、稅收因素、市場偏
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好等多方面因素進(jìn)行個券選擇，以平衡信用債投資的風(fēng)險(xiǎn)與收益。本基金投
資于評級在AA+及以上級別的信用債，其中評級為AA+的信用債投資占信用
債的比例為0-50%，評級為AAA的信用債投資占信用債的比例為50%-100%。
上述信用評級為債項(xiàng)評級，短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用
評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級，本基金投資的信用債若無債項(xiàng)評級
的，參照主體信用評級。本基金將綜合參考國內(nèi)依法成立并擁有證券評級資
質(zhì)的評級機(jī)構(gòu)所出具的信用評級，評級機(jī)構(gòu)以基金管理人選定為準(zhǔn)。6、資
產(chǎn)支持證券投資策略。7、可轉(zhuǎn)換債和可交換債券投資策略。8、證券公司短
期公司債投資策略。9、信用衍生品投資策略。10、國債期貨投資策略。11、
其他。
中債綜合財(cái)富（1年以下）指數(shù)收益率×80%+一年期定期存款基準(zhǔn)利率（稅
業(yè)績比較基準(zhǔn)
后）×20%
本基金為債券型基金，其預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)期的收益水平低于股票型基金和混
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
合型基金，高于貨幣市場基金。
注：了解詳細(xì)情況請閱讀基金合同及招募說明書"基金的投資"部分。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
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注：1.基金合同生效當(dāng)年按實(shí)際期限計(jì)算，不按整個自然年度進(jìn)行折算。
2.基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收取：
費(fèi)用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
M
100萬元≤M
M≥500萬元1000.00元/筆非特定投資群體申購費(fèi)(前收
費(fèi)) M
100萬元≤M
M≥500萬元500.00元/筆特定投資群體
注：通過直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體申購費(fèi)率為每筆500元。對于其他投資
人及未通過直銷中心申購本基金A類基金份額的特定投資群體，申購費(fèi)率隨金額增加而遞減。特定
投資群體適用的費(fèi)率詳見基金招募說明書等相關(guān)文件。
本基金不收取贖回費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.20%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.05%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用58,000.00會計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
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按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可
其他費(fèi)用
以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：1.本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2.審計(jì)費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)
際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者認(rèn)購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算明細(xì)的類別基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
-0.27%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最近一次
基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括證券市場風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作或技
術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、特有風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人職責(zé)終止風(fēng)險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)程序后，可以啟動
側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本基金招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管
理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)
內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定風(fēng)險(xiǎn)。
本基金特有風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：
1、滾動持有運(yùn)作方式的風(fēng)險(xiǎn)
（1）每個運(yùn)作期到期日前，基金份額持有人不能贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。對于每份基金份額，基
金管理人僅在該基金份額的每個運(yùn)作期到期日為基金份額持有人辦理贖回，在非運(yùn)作期到期日，基
金管理人不能為基金份額持有人辦理贖回，且本基金不上市交易，基金份額持有人面臨流動性風(fēng)險(xiǎn)。
（2）運(yùn)作期到期日，基金份額持有人未申請贖回或贖回被確認(rèn)失敗，到期的基金份額自動進(jìn)入
下一個運(yùn)作期風(fēng)險(xiǎn)。如果基金份額持有人在每份基金份額的當(dāng)期運(yùn)作期到期日未申請贖回或贖回被
確認(rèn)失敗，則該基金份額將在該運(yùn)作期到期后自動進(jìn)入下一個運(yùn)作期。在下一個運(yùn)作期到期日前，
基金份額持有人不能贖回基金份額，基金份額持有人持有的基金份額將面臨滾動運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）每份基金份額每個實(shí)際運(yùn)作期可能長于或短于30天的風(fēng)險(xiǎn)。本基金名稱為創(chuàng)金合信恒寧
30天滾動持有短債債券型證券投資基金，但是考慮到周末、法定節(jié)假日等非工作日原因，每份基金
份額的每個實(shí)際運(yùn)作期期限或有不同，可能長于或短于30天。投資者應(yīng)當(dāng)在熟悉并了解本基金運(yùn)作
規(guī)則的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身投資目標(biāo)、投資期限等情況審慎作出投資決策，及時行使贖回權(quán)利。本基
金的運(yùn)作期和申購贖回安排請參見招募說明書第八部分的相關(guān)約定。
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2、本基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券具有一定的價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)、流動性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)
等風(fēng)險(xiǎn)，本基金管理人將本著謹(jǐn)慎和控制風(fēng)險(xiǎn)的原則進(jìn)行資產(chǎn)支持證券投資。
（1）與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險(xiǎn)等與基礎(chǔ)資產(chǎn)
相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)主要包括資產(chǎn)支持證券信用增級措施相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券
的利率風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)支持證券的流動性風(fēng)險(xiǎn)、評級風(fēng)險(xiǎn)等與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）其他風(fēng)險(xiǎn)主要包括政策風(fēng)險(xiǎn)、稅收風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。
3、與國債期貨投資相關(guān)的特定風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資國債期貨，國債期貨作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：
（1）市場風(fēng)險(xiǎn)：是指由于國債期貨價(jià)格變動而給投資者帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）流動性風(fēng)險(xiǎn)：是指由于國債期貨合約無法及時變現(xiàn)所帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）基差風(fēng)險(xiǎn)：是指國債期貨合約價(jià)格和標(biāo)的價(jià)格之間的價(jià)格差的波動所造成的風(fēng)險(xiǎn)，以及不
同國債期貨合約價(jià)格之間價(jià)格差的波動所造成的期現(xiàn)價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)。
（4）保證金風(fēng)險(xiǎn)：是指由于無法及時籌措資金滿足建立或者維持國債期貨合約頭寸所要求的保
證金而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）信用風(fēng)險(xiǎn)：是指期貨經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
4、與投資證券公司短期公司債券相關(guān)的特定風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括證券公司短期公司債券，由于證券公司短期公司債券非公開發(fā)行和交易，
且限制投資者數(shù)量上限，潛在流動性風(fēng)險(xiǎn)相對較大。若發(fā)行主體信用質(zhì)量惡化或投資者大量贖回需
要變現(xiàn)資產(chǎn)時，受流動性所限，本基金可能無法賣出所持有的證券公司短期公司債券，由此可能給
基金凈值帶來不利影響或損失。
5、投資信用衍生品的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于信用衍生品，信用衍生品作為一種金融衍生品，具備一些特有的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。投資
信用衍生品主要存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）流動性風(fēng)險(xiǎn)：流動性風(fēng)險(xiǎn)是指信用衍生品在交易轉(zhuǎn)讓過程中因無法找到交易對手或交易對
手較少，導(dǎo)致難以以合理價(jià)格進(jìn)行變現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）償付風(fēng)險(xiǎn)：在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)，由于不可控制的市場環(huán)境及變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出
現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生偏差，從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn)：由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)債券主體經(jīng)營情況或利率環(huán)境變化引起信用衍生
品交易價(jià)格波動的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
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基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
與本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將
爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點(diǎn)為深圳市。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[www.cjhxfund.com][400-868-0666]
基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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